Độ lệch chuẩn

Công thức tính độ lệch chuẩn là:

s = sqrt(sum((x - x̄)^2)/n)

Trong đó:

Độ lệch chuẩn là một chỉ số thống kê quan trọng, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính, kinh tế học, khoa học xã hội, và nhiều lĩnh vực khác. Nó giúp xác định mức độ rủi ro của một tập dữ liệu và cũng là một công cụ hữu ích trong việc so sánh sự phân tán của hai tập dữ liệu khác nhau.

Độ lệch chuẩn trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đánh giá mức độ biến động của giá trong thị trường tài chính. Nó được tính bằng cách sử dụng các giá trị trung bình động như đường trung bình động (moving average) hoặc đường trung vị (median line) và được sử dụng để xác định độ rộng của dải biến động của giá, hay còn gọi là băng giá (price band).

Cụ thể, độ lệch chuẩn trong phân tích kỹ thuật thường được tính bằng công thức:

Độ lệch chuẩn = căn bậc hai của (giá trị trung bình động của giá - giá thực tế)^2

Khi sử dụng độ lệch chuẩn trong phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể đánh giá được mức độ biến động của giá trong khoảng thời gian cụ thể và từ đó đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. Ví dụ, nếu độ lệch chuẩn tăng lên, điều này cho thấy mức độ biến động của giá cũng tăng lên, từ đó nhà đầu tư có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình để phù hợp với môi trường thị trường hiện tại.