Đường LWMA (Linear Weighted Moving Average) là một loại đường trung bình động có trọng số tuyến tính, trong đó giá trị gần nhất có trọng số cao hơn so với các giá trị cũ hơn. Trọng số tuyến tính giúp cho LWMA có tính chất linh hoạt hơn so với đường MA truyền thống và phản ứng nhanh hơn với những biến động của giá.
Công thức tính LWMA như sau:
LWMA = (N * P1 + (N-1) * P2 + (N-2) * P3 + ... + 2 * PN-1 + 1 * PN) / (N * (N + 1) / 2)
Trong đó:
- LWMA: giá trị của đường trung bình động LWMA
- P: giá trị giá của cổ phiếu
- N: số lượng giá trị giá được sử dụng trong tính toán LWMA, thường là 5, 10, 20 hoặc 50.
Ví dụ, để tính toán giá trị LWMA 5 ngày cho giá cổ phiếu, ta cần sử dụng giá trị giá của cổ phiếu trong 5 ngày gần nhất. Ta áp dụng công thức trên với N = 5 và các giá trị giá P1, P2, P3, P4, P5 để tính toán giá trị LWMA tại thời điểm hiện tại. Kết quả sẽ cho ta giá trị LWMA đại diện cho xu hướng giá gần đây của cổ phiếu.
