Đường MA là gì?
Mục đích của đường MA
Mục đích của đường MA là giúp xác định xu hướng của thị trường cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự dễ dàng hơn. Bằng cách làm dịu các biến động giá, MA giúp loại bỏ nhiễu khỏi dữ liệu giá, giúp dễ dàng nhìn thấy xu hướng cơ bản hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng đường MA để xác định thời điểm mua vào/thoát ra hoặc để xác nhận độ mạnh của một xu hướng.
Lịch sử ngắn gọn của đường trung bình động
Khái niệm đường trung bình động đã xuất hiện từ nhiều năm và lần đầu tiên được sử dụng trong phân tích kỹ thuật bởi Charles Dow vào cuối những năm 1800. Dow là người đồng sáng lập Dow Jones & Company và được coi là cha đẻ của phân tích kỹ thuật. Kể từ đó, Đường MA đã trở thành một công cụ phổ biến cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư để phân tích thị trường tài chính.
Các loại đường MA
Có nhiều loại Đường trung bình động khác nhau và mỗi loại có những đặc điểm riêng. Dưới đây là một số loại đường MA được sử dụng phổ biến nhất:
- Đường trung bình động đơn giản (SMA): Đường trung bình động đơn giản tính giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định, với trọng số bằng nhau cho từng điểm giá trong khoảng thời gian đó.
- Đường trung bình trượt trọng số (WMA): hay còn gọi là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính gán trọng số lớn hơn cho các giá gần đây hơn và ít trọng số hơn cho các giá cũ hơn trong khoảng thời gian đã chỉ định.
- Đường trung bình động lũy thừa (EMA): là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất.
- Đường trung bình trượt thích ứng (AMA): là đường trung bình động thay đổi độ nhạy của nó đối với các biến động giá tùy thuộc vào mức độ biến động.
- Đường trung bình động tam giác (TMA): đường trung bình động hình tam giác có độ mượt gấp đôi (do được lấy trung bình hai lần) nên phần lớn trọng số được gán cho phần giữa của dữ liệu.
- Đường trung bình động biến đổi (VMA): Đường trung bình động điều chỉnh hệ số làm mịn dựa trên mức độ biến động của giá tài sản, làm cho nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá trong thời kỳ biến động cao.
- Đường trung bình động Hull (HMA): là đường trung bình động sử dụng mức trung bình có trọng số của 2 đường EMA khác nhau để cung cấp đường xu hướng mượt mà và nhạy bén hơn.
Mặc dù có nhiều loại đường trung bình động nhưng trong PTKT phổ biến nhất vẫn là SMA, EMA và WMA.
Một số khung thời gian MA phổ biến
Các mốc thời gian thường được sử dụng khi quan sát đường MA là:
- Ngắn hạn: MA10, MA14, MA20...
- Trung hạn: MA50,...
- Dài hạn: MA100, MA200...
Ưu và nhược điểm của đường trung bình động
Sử dụng đường MA có những ưu điểm và nhược điểm của nó. Một số ưu điểm của đường moving average bao gồm:
- Dễ sử dụng: Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng, không yêu cầu các phép tính toán học phức tạp.
- Làm giảm nhiễu thị trường: Đường trung bình động làm dịu các biến động giá ngắn hạn, giúp dễ dàng xác định các xu hướng dài hạn trên thị trường.
- Được sử dụng rộng rãi: Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật được phổ biến có trên trên hầu hết các nền tảng giao dịch hoặc công cụ ptkt.
- Đa năng: Đường trung bình động có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để phân tích xu hướng thị trường và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Một số nhược điểm của đường MA, bao gồm:
- Chỉ báo trễ: Đường trung bình động là một chỉ báo trễ có thể phản ứng chậm với các chuyển động đột ngột của thị trường.
- Không phải lúc nào cũng chính xác: Đường trung bình động không phải lúc nào cũng chính xác và có thể đưa ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động.
- Giới hạn đối với dữ liệu lịch sử: Đường MA bị giới hạn bởi dữ liệu lịch sử nên không phải lúc nào cũng phản ánh đúng các điều kiện thị trường hiện tại.
- Không phù hợp với mọi điều kiện thị trường: Đường trung bình động có thể không phù hợp với mọi điều kiện thị trường, đặc biệt là ở những thị trường thay đổi quá nhanh.
Nhìn chung, mặc dù đường MA có thể là một công cụ hữu ích để phân tích kỹ thuật, nhưng bạn nên nhận thức được những hạn chế của nó và sử dụng nó cùng với các chỉ báo kỹ thuật và kỹ thuật phân tích thị trường khác.
Một số chỉ báo kỹ thuật có sử dụng đường MA
Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật sử dụng đường MA (Moving Average) để đo lường giá trị trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đây là một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến sử dụng đường MA:
- MACD: Chỉ báo này sử dụng đường MA để xác định xu hướng chính của giá cổ phiếu và điểm cắt giữa đường MA để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
- Dải bollinger: Chỉ báo này sử dụng đường MA để xác định khoảng giá trung bình và độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu, từ đó xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự của giá.
- Chỉ báo Envelope: Chỉ báo này cũng sử dụng đường MA để xác định khoảng giá trung bình của một tài sản và từ đó xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự của giá.
- Alligator Indicator: Chỉ báo này sử dụng đường MA để xác định sự tương tác giữa các yếu tố của thị trường và xác định xu hướng của giá.
- Ichimoku Cloud: Chỉ báo này sử dụng đường MA để xác định điểm cắt giữa các đường MA và xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự của giá.
Các chỉ báo trên đều sử dụng đường MA để đo lường giá trung bình và xác định xu hướng của giá cổ phiếu, ngoài ra còn rất nhiều chỉ báo khác cũng sử dụng đường trung bình động làm thành phần của mình.
Lưu ý khi sử dụng đường MA
- Những chỉ báo từ đường MA có giá trị trong thời điểm này nhưng không có giá trị trong thời điểm khác.
- Đường MA chỉ phát huy hiệu quả khi thị trường đã xác lập xu hướng rõ ràng.
- Nên sử dụng đường trung bình động ngắn để xác định thời điểm mua khi giá tăng mạnh.
- Không nên sử dụng quá nhiều đường MA trong cùng một biểu đồ giao dịch sẽ dễ khiến nhà đầu từ bị “rối”.
- Phải kết hợp sử dụng thêm các chỉ báo khác để đảm bảo tính chính xác khi phân tích.
