Với VWMA, những ngày có khối lượng giao dịch lớn hơn được đánh giá quan trọng hơn so với những ngày có khối lượng giao dịch nhỏ hơn. Điều này cho phép các nhà giao dịch xác định xu hướng mua hoặc bán với độ chính xác hơn.
Công thức tính VWMA như sau:
VWMA = (Σ(P x V))/ΣV
Trong đó:
- P: giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch đó
- V: khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong ngày đó.
Chi báo VWMA thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, hoặc Bollinger Bands để đưa ra các quyết định giao dịch có độ chính xác cao hơn.